Kripto Piyasalarında Riskin Temeli
Kripto para piyasaları yüksek volatilitesi ile büyük kazançlar vaat ederken, aynı oranda büyük kayıplara da neden olabilir. Bu nedenle risk yönetimi, bir yatırımcının uzun vadede oyunda kalabilmesi için vazgeçilmez bir stratejidir. Risk yönetiminin en kritik parçalarından biri ise position sizing yani pozisyon büyüklüğü hesaplamasıdır.
Kriptomagic.com olarak bu yazımızda, pozisyon büyüklüğü hesaplamasının ne olduğunu, neden hayati olduğunu ve en etkili yöntemlerle nasıl uygulanabileceğini adım adım anlatıyoruz.
Position Sizing Nedir?
Position sizing, bir işlemde kaç birim varlık almanız gerektiğini belirleyen risk yönetimi stratejisidir. Bu yöntem sayesinde sermayenizi tek bir pozisyona aşırı yüklenmeden, kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebilirsiniz.
Özetle:
- Ne kadar alım yapacağınızı belirler.
- Portföyünüzün zarar etme ihtimalini sınırlar.
- Uzun vadeli başarı şansınızı artırır.
Neden Önemlidir?
Kripto paralarda %10-20'lik günlük oynaklıklar sıkça görülür. Yanlış bir pozisyon büyüklüğü:
- Tüm sermayenizi bir işlemde riske atmanıza,
- Üç-beş kötü işlem sonrası portföyünüzün erimesine,
- Psikolojik baskının artmasına neden olur.
Doğru pozisyon büyüklüğü:
✅ Psikolojik disiplini artırır
✅ Portföyü korur
✅ Sürdürülebilir işlem alışkanlığı kazandırır
Pozisyon Boyutu Hesaplamada 3 Ana Girdi
- Toplam Portföy Büyüklüğü:
Örneğin 100.000 TL. - İşlem Başına Risk Etkisi (Risk Yüzdesi):
Genelde %1 veya %2 olarak seçilir.
%1 risk ile, her işlemde maksimum 1.000 TL kaybetmeyi göze alırsınız. - Stop Loss Mesafesi (Zarar Durdur Mesafesi):
Pozisyonun tersine gitmesi durumunda işlemi kapatacağınız seviyedir.
Örneğin: Giriş fiyatı 50.000 TL, stop loss 47.000 TL ise risk 3.000 TL.
Temel Formül ile Hesaplama
📌 Pozisyon Büyüklüğü = (Toplam Portföy x Risk Oranı) / (Giriş Fiyatı - Stop Loss)
Örnek:
- Portföy: 100.000 TL
- Risk: %1 → 1.000 TL
- Giriş: 50.000 TL
- Stop Loss: 48.500 TL → Risk: 1.500 TL
👉 Pozisyon Miktarı = 1.000 TL / 1.500 TL = 0.66 BTC’lik yatırım yapılmalı
Böylece 1.000 TL’den fazla zarar etmezsiniz.
Farklı İşlem Türleri İçin Uygulama
Spot Piyasada Position Sizing
Spot alım-satımda genellikle kaldıraç yoktur. Bu nedenle pozisyon büyüklüğü, direkt olarak giriş fiyatı ve zarar durdur mesafesine göre hesaplanır.
Vadeli İşlemlerde (Futures) Position Sizing
Vadeli işlemlerde kaldıraç kullanımı işin içine girdiğinde hesaplama daha karmaşık hale gelir.
Ek olarak:
- Kaldıraç pozisyon büyüklüğünü artırır.
- Ancak likidasyon riski büyür.
Formül şu şekilde revize edilir:
📌 Pozisyon Büyüklüğü = (Portföy x Risk Oranı) / (Stop Loss Mesafesi x Kaldıraç)
Bu sayede likidasyon riskini minimize ederek işlem açabilirsiniz.
Position Sizing Stratejileri
1. Sabit Risk Yüzdesi Yöntemi
Her işlemde %1-2 risk alınır. En güvenli ve yaygın kullanılan yöntemdir. Sermayeniz büyüdükçe pozisyonlar da büyür.
2. Volatilite Tabanlı Yöntem
ATR (Average True Range) gibi volatilite göstergeleri kullanılarak pozisyon büyüklüğü belirlenir. Piyasa oynaklığına göre esnek pozisyonlar açılır.
3. Kelly Kriteri
Matematiksel olarak en verimli pozisyon büyüklüğünü verir. Ancak teorik getiri yüksekken pratikte risklidir. Kriptoda önerilmez.
Sık Yapılan Hatalar
🚫 Portföyün büyük bölümünü tek pozisyona ayırmak
🚫 Stop loss kullanmamak
🚫 Pozisyon büyüklüğünü kaldıraçla abartmak
🚫 Risk yüzdesini her işlemde değiştirmek
Unutma: Kriptomagic.com olarak önerimiz, öncelikle sermayeyi korumak. Kazanç ikinci sıradadır.
Pozisyon Boyutlandırma + Risk/Ödül Oranı = Mükemmel Uyum
Sadece pozisyon büyüklüğü değil, işlemden beklediğiniz ödül ile riskin oranı da önemlidir.
✅ İdeal R/R oranı: En az 1:2
Yani 1.000 TL risk alıyorsanız, minimum 2.000 TL kâr hedeflemelisiniz.
Bu sayede işlem kazanma oranınız %50’nin altında olsa bile toplamda kârlı çıkabilirsiniz.
Otomatik Hesaplama Araçları
Kriptomagic.com üzerinde yatırımcılar için pozisyon büyüklüğü hesaplama aracı sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sayede:
- Risk yüzdesi girilecek
- Giriş ve stop fiyatı belirlenecek
- Sistem en uygun pozisyon miktarını verecek
Sonuç: Kaybetmemeyi Öğrenen, Kazanmayı Öğrenir
Kripto paralarda başarılı olmanın sırrı sadece iyi coin seçmek değil, iyi risk yönetimi yapmaktır. Pozisyon büyüklüğünü doğru hesaplayan yatırımcılar, piyasa ne kadar sert olursa olsun ayakta kalabilir.
Unutmayın:
🔒 Büyük kazançlar sabır ve disiplinle gelir.
📊 Position sizing ise bu disiplinin en önemli parçasıdır.
